Vnokrandu töötleb suurt hulka turuteavet ja rakendab ennustavaid mudeleid, mis on allutatud rangele järeltestimisele ja mis on mõeldud professionaalidele, kes soovivad oma sissetulekuid mitmekesistada, ilma et nad pühendaksid oma tööaega finantsanalüüsile.
Tutvuge metoodikagaTurud genereerivad infomahtusid, mis muutuvad minutiga: hinnad, maht, uudised, makromajanduslikud näitajad ja varadevahelised korrelatsioonid. Inimanalüütik saab osa neist andmetest üle vaadata, kuid vaevalt suudab seda kõike reaalajas ilma väsimuse või eelarvamusteta töödelda.
See ei ole pingutuse, vaid mastaabi piirang. Kui muutujate arv ületab püsiva tähelepanuvõime, kipuvad otsused tuginema pigem vaimsetele otseteedele kui tõenditele. Vnokrandu edastab selle töötlemise süsteemi, mis on loodud töötama pidevalt ja süstemaatiliselt.
Iga platvormi poolt edastatud tulemus pärineb kontrollitavast arvutusprotsessist, mitte intuitiivsest prognoosist.
Ennustavad mudelid tuvastavad varade käitumise ajaloolised mustrid ja hindavad tõenäolisi stsenaariume enne, kui need hinnas realiseeruvad, pakkudes kvantitatiivset alust liikumiste ennetamiseks, mitte neile reageerimiseks.
Iga strateegia sisaldab riskide maandamise mehhanisme, mis on kalibreeritud vara hiljutise volatiilsuse järgi, nii et riskipositsiooni kohandatakse automaatselt, kui turutingimused muutuvad vähem prognoositavaks.
Sama portfelli hindav arvutusmootor hindab paralleelselt sadu varakombinatsioone, mis võimaldab analüüsi katvust laiendada, ilma et kasutaja ajakulu samas proportsioonis suureneks.
Vnokrandu sündis tähelepanekust, et enamik automatiseeritud investeerimistööriistu edastab tulemusi, selgitamata, kuidas need saadi. Meie lähenemisviis on erinev: iga platvormil saadaolev strateegia läbib dokumenteeritud järeltestimise protsessi, enne kui see on kasutajatele kättesaadav.
Teeme koostööd professionaalidega, kellel on juba aktiivne karjäär ja kes otsivad teist sissetulekuallikat, mida juhitakse kvantitatiivsete kriteeriumide alusel, mitte aga garanteeritud kasumlikkuse lubadustega. Platvorm on loodud selleks, et vähendada haldusaega, mitte kaotada kasutaja vastutust oma otsuste eest.
Iseloomustuste näitamise asemel kirjeldame tehnilist protsessi, mille iga mudel läbib enne platvormil saadavale jõudmist.
Ajaloolisi seeriaid ja reaalajas turuandmeid kogutakse mitmest finantsallikast.
Algoritmid tuvastavad korrelatsioonid ja korduvad käitumised erinevates turutsüklites.
Iga strateegia suhtes kohaldatakse suure volatiilsusega stsenaariume, et mõõta selle käitumist väljaspool soodsaid tingimusi.
Ainult mudelid, mis ületavad määratletud töökindlusläve, liiguvad järelevalvega täitmise faasi.
Märkus ajalooliste tulemuste kohta. Tagasitestimisel saadud tulud näitavad mudeli tugevust varasemate andmete suhtes, mitte ei garanteeri tulevasi tulemusi. Turutingimused muutuvad ja iga investeerimisotsusega kaasneb risk.
Nende jaoks, kes juba juhivad positsioone erinevates varades, sisaldab Vnokrandu praeguse portfelli täiendavaid analüüsikihte: riskide kontsentratsioonide tuvastamine, positsioonide vahelised ebaselged korrelatsioonid ja hiljutisel turukäitumisel põhinevad jaotamise kohandused.
Spetsialistide jaoks, kelle peamine karjäär on väljaspool finantssektorit, automatiseerib platvorm kinnitatud strateegiate jälgimist, nii et otsuste ülevaatamine piirdub pigem perioodilise jälgimisega kui igapäevase turuanalüüsiga.
Mudeleid toidavad väljakujunenud turuandmete allikad, sealhulgas ajaloolised hinnasarjad, kauplemismaht ja avalikud makromajanduslikud näitajad. Allikate kombinatsioon on dokumenteeritud iga saadaoleva strateegia jaoks.
Ennustavaid mudeleid arvutatakse uute turuandmete saabumisel pidevalt ümber. Korrapäraselt tehakse stressiteste ja töökindluse taasvalideerimist, et kinnitada, et praegused tingimused jäävad oodatud parameetrite piiridesse.
Pole vaja. Platvorm on loodud nii, et ennustava analüüsi ja riskijuhtimise keerukus lahendatakse sisemiselt. Kasutaja saab tõlgendatavaid soovitusi ja saab reguleerida oma kokkupuute taset, ilma et oleks vaja statistilisi mudeleid programmeerida või tõlgendada.
Iga strateegia sisaldab riskikontrolli künniseid, mis käivitavad ülevaatuse, kui vaadeldud käitumine erineb oluliselt valideerimistestimisel eeldatust.